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금융공학에서 다루는 파생상품(Derivative)은 미래의 거래 조건을 지금 결정해야 하는 거래와 관련되어 있습니다.

예를 들자면, 1년 후에 거래할 어떤 상품의 수량과 가격을 현재 시점에 결정하는 것입니다. 왜 이러한 거래를 하는 걸까요?

1. 미래에 혹시나 발생할 수 있는 리스크를 최소화하거나 이를 피하기 위해서입니다.

전문 용어 위험이나 리스크를 헤지(hedge)라고 불릅니다. 주로 '리스크를 헤지한다.' 라고 표현합니다. 미래에 거래할 특정 상품의 수량과 가격을 지금 결정해놓으면, 그때까지 그것들에 대해서는 걱정하지 않고 마음놓고 다른 일에 집중을 할 수 있을 것입니다.주로 기업(증권사, IB, 원자재 가공, 거래 기업)들은 금융공학 기법을 활용해 향후에 발생할 수 있는 다양한 리스크를 헤지하고, 본업인 비즈니스에만 충실할 수 있도록 집중합니다. 따라서 금융공학은 미래에 대한 리스크나 변수(걱정과 근심)을 덜어 주는 역할을 합니다.

금융공학을 통하여 미래의 리스크를 최소화할 수 있는 방법론과 논리적인 수학적 사고를 배워갈 수 있습니다. 이것이 금융공학을 공부해야 하고 왜 실질적으로 필요한지 알려주는 가장 핵심적인 이유라고 할 수 있습니다.

금융공학은 미래의 불확실성에 대하여 미리 대비하고 그에 따른 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 도와주며, 미래의 리스크를 최소화 할 수 있습니다.

2. 돈을 벌 수 있기 때문입니다.

미래에 발생할 거래에 대해 다른 사람들보다 빨리 더 정확하게 예측하고 판단을 내려 조금 더 빨리 움직인다면, 기회를 이용하여 남들 보다 더 많은 돈을 빠르게 벌 수 있습니다. 일반적으로 파생상품 거래는 제로섬 게임(Zero-Sum Game)이기 때문에, 돈을 잃는 사람 반대편에는 반드시 돈을 버는 사람들이 있기 마련입니다.

투자은행이나 헤지펀드와 같은 금융시장의 투자가들이 금융공학을 이용하여 돈을 벌고자 하는 대표적인 세력입니다.물론 돈을 한번에 많이 벌기 위해 선물이나 옵션과 같은 파생상품에 투자하는 개미투자자들도 많습니다.